Adam Warner s Opções Volatilidade Estratégias de Negociação para Lucrar de Mercado Swings. Nov 18, 2009 2 18 AM. I começaram a ler novo livro de Adam Warner Opções Volatilidade Estratégias de Negociação para Lucrar de Balanços de Mercado Para aqueles de vocês que don t sabem, Adam escreve O excelente e influente blog Daily Options Report Eu comecei a ler a escrita de Adam quando ele co-escreveu a coluna de opções em Street Insight parte da família da primavera de 2003 à primavera de 2005 Ele é atualmente Editor de Opções em Você pode ler o seu perfil no seu About on Seu blog. Os leitores devem saber que eu correspondo ocasionalmente com Adão e tenho grande respeito por ele. Aprendi uma quantidade tremenda de seus artigos e de suas respostas às minhas perguntas. Além disso, eu admirava seus leitores de advertência que eles poderiam querer ter cuidado ao seguir Lenny Dykstra s artigos de opções sobre Os seus avisos foram muito antes Dystra s problemas se tornaram forragem para os meios de comunicação, incluindo CNBC Adam é um amigo e, assim, eu provavelmente b E tendenciosa na minha revisão de seu livro. Até agora, eu acabei de cobrir a Introdução, Capítulo 1 Quem sou eu Por que estou aqui e Capítulo 2 Conheça seus gregos A introdução é grande porque Adão estabelece que o livro não será um livro de receitas Com receitas fáceis de seguir para o sucesso nem será mergulhado em matemática pesada ou fórmulas Em vez disso, o livro será focado em como usar informações e dados para gerenciar uma conta ativa ou carteira com um conjunto sempre em mudança de circunstâncias Adam fornece seu histórico pessoal No Capítulo 1 eu encontrei conhecendo o seu fundo interessante por um par de razões Primeiro, fiquei espantado com o quão primitivo os mercados de opções foram apenas alguns anos atrás E segundo, por causa da experiência de Adam como um comerciante de chão na Amex Option Exchange, eu sei Que Adam tem uma sensação bem intuitiva intuitiva para os mercados e é capaz de pensar rapidamente em seus pés No capítulo 2, Adam fornece ao leitor com uma visão geral de alto nível dos grandes gregos em troca de opções Como mencionado anteriormente, Adam s Kips sobre os tratamentos matemáticos e fornece o leitor com as informações essenciais. Se você está apenas começando com Opções, este livro não é o seu melhor ponto de partida Você deve ter uma compreensão básica de chamadas e coloca Se você não tem esse entendimento, o Livre de vídeos educacionais em Opções de Nova Rede são um bom recurso Você não precisa de uma compreensão aprofundada das opções para ler o livro de Adam No entanto, você deve saber o que chama e coloca são e entender os seus diagramas de recompensa básica. Agora, Desfrutando do livro de Adam Depois de mais alguns capítulos, vou fornecer outra atualização. Capítulo 3 Entendendo o VIX Este é um capítulo crítico porque serve como a espinha dorsal para o livro Você aprende o que é a volatilidade e como ela é representada através VIX VIX é como Muitos investidores e comerciantes expressam medo e complacência. No entanto, o VIX não é perfeito e este capítulo explica porquê. CAPÍTULO 4 Porcas e Parafusos VIX Você descobre que VIX representa a volatilidade esperada da SPX, o SP 500 Observe que é uma volatilidade esperada Por exemplo, um VIX de 32 implica uma faixa de cerca de 2 por cento no SPX em qualquer dia Você também aprenderá que a volatilidade tem dois componentes-chave volatilidade do indivíduo SP 500 estoque componente e correlação Entre as ações Ou seja, se os estoques são extremamente voláteis, mas não correlacionados, então o VIX será menor do que quando os estoques estão passando pela mesma volatilidade, mas estão tanking em uníssono. Capítulo 5 Volatilidade Timing Com relação às opções de compra e venda, você aprende que Não todos os dias são criados iguais Há dias melhores dentro do ciclo de expiração para comprar ou vender opções E, há sazonalidade para opções também. Capítulo 6 Como os comerciantes comércio volatilidade Este capítulo é onde a verdadeira diversão começa Agora, você está começando Para usar seu conhecimento dos capítulos anteriores para pensar sobre como você quer o comércio Se você comprar ou vender opções, quais são suas considerações em relação à volatilidade, delta e gama Pode um comprador um D vendedor das mesmas opções tanto ganhar dinheiro, e em caso afirmativo, como Você prefere um ambiente de alta ou baixa volatilidade, e por que O que significa volatilidade para os comerciantes de opções. Capítulo 7 Opções e do Relatório Trimestral Earnings. Often ouvir os analistas dizem, Stock ABCD é esperado para mover X, para cima ou para baixo, após o sino quando ele libera seus ganhos. Este capítulo ensina como você pode determinar por si mesmo quanto o estoque é esperado para mover Este conhecimento é útil se você é uma opção ou Se suas expectativas são diferentes das do mercado, você pode jogar de acordo. Mas, como Warner menciona, você precisa estar preparado para defender sua posição e tomar seu remédio quando os mercados o surpreenderem. Para aqueles que não entendem bem, VIX, VIX futuros, VIX opções em futuros e VIX ETNs são complexos e confusos. Depois de ler este capítulo, eu tenho uma compreensão clara De como Esses instrumentos funcionam Conseqüentemente, eu tomarei o conselho da Warner de não usá-los. Em vez disso, como ele sugere, vou mantê-lo simples usando um conjunto diferente de índices comuns e ETFs. Com toda a discussão na mídia sobre VIX e índice de medo Como as pessoas podem querer proteger-se contra a volatilidade, os investidores e os comerciantes devem entender VIX eu suspeito que um número surpreendente não. Capítulo 9 Ratio, Ratio. Put call ratios devem ser interpretados e usados com cautela, especialmente para ações individuais Por si só, eles poderiam Indicar qualquer número de cenários, e para você o comerciante, muitas vezes é difícil, senão impossível, para entender qual cenário está em jogo. Capítulo 10 Nós re Pin Jammin. Warner discute as circunstâncias que tornam pinos mais provável Um pino é onde um O estoque expira a um preço de exercício Se você soubesse antecipadamente onde um estoque seria fixado, então você poderia lucrar com este conhecimento. Capítulo 11 Mito-rebentando e outras opções variadas e Stats relacionados à expiração. Há Várias lendas urbanas relacionadas a opções e opções de expiração Warner examina alguns deles e fornece-lhe a sua análise Por exemplo, muitas vezes ouvimos que a semana de vencimento é mais volátil Isso é verdade, e em caso afirmativo, como você pode lucrar com it. Chapter 12 Buy-Write - You Bet. Eu achei este capítulo surpreendente, porque os resultados foram exatamente contra as minhas expectativas A comprar-escrever é quando um investidor ou comerciante compra uma ação e vende uma chamada A chamada fornece renda extra, limitando potenciais ganhos de capital Sob O que é vantajoso para se envolver em comprar-escreve. Capítulo 13 Room. This Estratégia é um grande capítulo porque Warner fornece seus pensamentos e análise sobre algumas estratégias comuns, tais como. Bull Call Spread. Bear colocar Spread. Calendar Call Spread. Backspread e Calendar Spread Combined. Butterfly Spread. Iron Butterfly. Iron Condor. Synthetics and. Dividend Plays. Armed com este conhecimento, você está melhor equipado para pensar sobre quais as estratégias que você deseja empregar em várias circunstâncias Eu. Eu achei este capítulo surpreendente, porque mesmo que eu sou bem versado em como dupla e tripla troca negociados fundos ETFs trabalho, eu didn t perceber o tamanho eo escopo de alguns desses ETFs se você don t Entender como ultra e inversa ETFs moer seus resultados para baixo ao longo do tempo, você definitivamente precisa ler e entender este capítulo E talvez você vai se surpreender também em quão importante estes ETFs ultra e inversa tornaram-se para os mercados. Capítulo 15 Chartin Them Derivatives. Many Os investidores lucraram usando a análise técnica Neste capítulo, a Warner adverte os comerciantes a não empregar a mesma metodologia para derivativos. Em certas circunstâncias, ele pode fornecer algumas orientações adicionais em torno das bordas. Capítulo 16 Plus Ticks e outras regras. O tema-chave neste capítulo É que você deve negociar o mercado que você é dado, não o mercado que você gostaria que fosse se você concorda com a regra do tiquetaque adicional para estoques do shorting é comércio irrelevant o mercado com Regras como eles existem. Disclosure Estou TSCM estoque longo E como parte do programa Amazon Associate, recebo uma remuneração para cada livro vendido, clicando nos links em meu artigo. Ler artigo completo.
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